VIXのペアトレード2

この話の続きです。



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前回VXXとVXZのペアを考えましたが、現在SAXOではレバレッジが掛けられない様子。
さては2月のVIXショックでトラブったな?

となるとIB証券でやるかと思うが
とにかく敷居が高い。海外送金だったり1万USD以上ないとだめだったり。

そんなわけで代替手段を考えてみる。


GMOクリック証券のCFDにて

銘柄現在値単位最低証拠金売SWAP買SWAP
米国VI15.74ドル10倍¥3,471
¥1,049/月
¥-1,049/月
米国VIブルETF11.90ドル1倍¥262¥-0.03/日¥-0.17/日
米国SP5002738.1ドル1倍¥30,299¥437/日¥-437/日


・米国VI
 こいつはVIX指数先物の期近に投資しているみたいですね。

・米国VIブルETF
 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)のようです。
 VIX短期先物指数の1.5倍のレバレッジETFとの事

・米国SP500
 スタンダード&プアーズの500種平均で、これのオプションがVIXの算出元になっているため使いようがあるかと

<組み合わせ例>

A米国VIブルETFのショート米国VIのロング
B米国VIのショート
SP500のショート


 各々の銘柄の比率をどれぐらいで持つべきかだとかに研究が必要ですが
各々面白そうですね。

AはレバレッジETFをショートで持ちますから平時はコンタンゴで減価するのに加えてレバレッジETF特有の腐食が発生して非常に減価しやすいでしょう。難点は新規売り規制がしばしばかかること。

Bのペアは両方ともプラススワップというのが興味深い





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